快讯摘要
金融期权标的如上证50ETF、上证300ETF等低开后窄幅盘整，各大ETF期权隐含波动率不同程度上升。期权成交额PCR显示市场情绪，持仓量PCR反映市场参与程度。策略建议包括构建看涨期权牛市价差组合策略等。
快讯正文
【金融ETF期权市场波动加剧】
在交易日内，金融期权市场表现活跃，各主要标的呈现波动走势。具体来看，上证50ETF和上证300ETF均以平开低走态势运行，全天维持窄幅震荡。创业板ETF和中证1000指数同样平开，随后出现缓震下行趋势。收盘数据显示，上证50ETF下跌0.71%至2.513，上证300ETF同跌0.71%至3.623，创业板ETF跌幅0.88%至1.7***，中证1000指数下跌0.98%至54***.23。
市场隐含波动率方面，上证50ETF期权和上证300ETF期权波动率均呈现上升态势，分别报收于14.09%和14.73%。创业板ETF期权波动率为22.93%，中证1000股指期权波动率为22.31%，两者波动率也分别略有上升。
反映市场情绪的成交额PCR指标显示，上证50ETF期权和上证300ETF期权成交额PCR略有上升，分别为0.93和0.83。创业板ETF期权和中证1000股指期权成交额PCR上升更为明显，分别为1.19和0.***。
持仓量PCR方面，上证50ETF期权和上证300ETF期权持仓量PCR呈现震荡上行，分别报收于0.80和0.93。创业板ETF期权持仓量PCR高位震荡回落至0.96，中证1000股指期权持仓量PCR加速上行至0.95。
最大未平仓行权价显示，卖方角度的市场压力线和支撑线维持稳定。上证50ETF的压力点和支撑点行权价分别维持在2.55和2.50，上证300ETF的压力点和支撑点行权价分别维持在3.70和3.60。创业板ETF的压力点和支撑点行权价分别为1.85和1.75，中证1000指数的压力点行权价维持在5600，支撑点为5300。
【操作策略建议】
针对上证50ETF期权，建议构建看涨期权牛市价差组合策略，以获取方向性收益。若市场快速下行至低行权价，建议逐渐平仓离场。
上证300ETF期权方面，建议构建卖出偏多头的跨式期权组合策略，以获取时间价值收益和方向性收益。持仓头寸需动态调整，确保持仓delta保持正数。
创业板ETF期权建议构建卖出偏空头的跨式期权组合策略，同样获取时间价值和方向性收益。持仓头寸需动态调整，确保持仓delta保持负数。
中证1000股指期权建议构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，以获取时间价值和方向性收益。持仓头寸需动态调整，确保持仓delta保持负数。
